Oscilatorul Stochastic
Introducere
Oscilatorul Stochastic a fost creat de George C. Lane la sfarsitul anilor 50. Oscilatorul reprezinta o indicatie a intensitatii (tariei) unei schimbari/variatii de pret si arata raportul in care se afla pretul de inchidere pentru ziua curenta fata de minimulsi maximul din perioada selectata. DAca Oscilatorul Stochastic ajunge la valori mari inseamna ca avem o acumulare (cu presiune la cumparare) iar daca ajunge la valori foarte mici atunci avem o distributie (presiune la vanzare).
Cum se calculeaza
Oscilatorul Stochastic are ca parametri de intrare doua numere. Unul reprezinta perioada de timp pe care se face calculul (numarul de zile) si se noteaza cu %k iar celalalt e numarul de perioade pentru filtrarea rezultatului si se noteaza cu %D. In sistemul implementat pe infoBURSIER.ro linia verde reprezinta raportul dintre valoarea la zi si diferenta max-min. Parametrul %K controleaza aceasta linie. Linia maronie este controlata de parametrul %D si reprezinta media mobila simpla a liniei verzi. Ca valori implicite se foloseste %D=3 si %k=14.
Iata formula de calcul:
Modul de interpretare este urmatorul. Daca de exemplu pentru %K obtinem un numar 23.34 aceasta inseamna ca valoarea de inchidere pentru ziua curenta este de 23.34% din diferenta extremelor (maxim minus minim) din perioada selectata (%K). Bineinteles ca 0% inseamna ca valoarea curenta e minimul perioadei alese iar daca Stochastic da 100 inseamna ca suntem pe un maxim. Linia %D are rol de filtra valoarea lui %K si e o simpla media mobila. De asemenea, aceasta linie serveste si ca linie de semnal (trigger).
Trebuie mentionat faptul ca Oscilatorul Stochastic poate fi de trei feluri: Slow, Fast si Full. Pe acest site e implementata doar varianta Slow pentru ca are mai putine sanse de a genera semnale false.
Cum se foloseste
Daca Oscilatorul Stochastic ajunge sub linia de la 20 inseamna ca avem supra-vanzare, iar daca ajunge peste 80 inseamna ca avem supra-cumparare. Totusi autorul acestui oscilator recomanda ca sa se considere semnal in mod special parasirea zonelor de extrem (<20 sau >80) si asta deoaarece pretul unei actiuni poate sa mai creasca mult pana trendul se opreste.
Semnale de cumparare/vanzare se mai pot genera si daca linia %K se intersecteaza cu %D. Dezavantajul e ca aceste intersectii apar destul de des si multe astfel de semnale sunt false.
Se pare ca cel mai de incredere semnal generat este cel ce apare pe o divergenta. Astfel, pentru un semnal de BUY trebuie sa asteptam sa se formeze o divergenta pozitiva cand Stochastic este sub pragul de la 20 (sau in apropiere). De obicei aceste cresteri apar ca doua cocoase si apoi apare trecerea hotarata peste linia de la 20. Abia acum e semnal de cumparare. Pentru semnalul de vanzare cautarease face similar. Atentie insa la faptul ca trebuie ca cautam si confirmarea altor indicatori !
Un exemplu
Se observa cum pe fondul unui trend pozitiv apare o divergenta negativa. Exact la momentul la care Stochastic coboara sib linia de la 80 apare o vanzare mare iar in acea zi pretul scade mult. Apoi cand oscilatorul trece sub linia de la 50 apare di nou oscadere brusca de pret. E semnul ca cineva a folosit analiza tehnica si a vandut masiv cand a observat ca trendul da semne sa devina negativ.
