Relative Strength Index RSI
Introducere
RSI este un oscilator creat de J. Welles Wilder si introdus pentru prima data in anul 1978 in cartea sa "New Concepts in Technical Trading Systems". RSI este prescurtarea de la Relative Strength Index, ceea ce in romaneste s-ar traduce prin Indicele Puterii Relative.
RSI compara de fapt cresterile cu scaderile de pe o anumita perioada. RSI are valori intre 0 si 100 si autorul recomanda folosirea ca parametru de intrare a unei perioade de 14 zile.
Cum se calculeaza RSI
Pentru a simplifica lucrurile RSI se compune din cateva elemente simple: Castigul mediu, Pierderea medie, Primul RS si RS filtrat.
Pentru o perioada de 14 zile, Castigul mediu este suma tuturor castigurilor impartita la 14. Chiar daca de exemplu pentru acea perioada sunt doar 4 zile in care pretul a crescut ele se aduna si se impart la 14. In mod similar se procedeaza pentru scaderi si se obtine Pierderea medie. Apoi se calculeaza Primul RS prin impartirea Castigului mediu la Pierderea medie, obtinute anterior. Iata toate formulele de calcul pentru RSI:
E important de observat ca Pierderea medie si Castigul mediu nu sunt medii mobile asa cum sunt SMA si EMA.
Cum se foloseste RSI
Cu RSI se pot genera trei tipuri de semnale.
Supra-vanzare/Supra-cumparare
Autorul recomanada folosirea nivelelor 30 si 70 ca praguri pentru supra-vanzare si respectiv supra-cumparare. In general daca RSI urca de la valori mici si trece de pragul de la 30 se considera ca a inceput un trend pozitiv. In mod similar pentru trendul negativ care se considera valabil doar daca RSI coboara de la valori mari sub limita de la 70. Trebuie tinut cont si de faptul ca pe un trend mare (luni/ani) pot exista trenduri mai mici. Acestea se cauta pentru a afla momentele optime de intrare/iesire de pe o actiune.
Diverdenta
Divergenta se cauta vizual pe grafice si are scopul de a se afla daca trendul se va schimba. MEtoda e similara cu gasirea divergentei la MACD sau la alti indicatori.
Intersectia cu linia centrala (de la 50)
E foarte simplu de cautat punctele de intersecie cu linia de la 50. Daca RSI depaseste linia centrala se considera ca e trnd ascendent iar daca RSI trece sub linia centrala atunci e trend descendent.
Trebuie reamintit faptul ca avem nevoie de confirmarea altor indicatori. Niciodata nu trebuie sa luam o decizie doar pe baza unui singur indicator. Riscul e prea mare.
Un exemplu practic
Pe figura de mai se observa cum desi trendul pozitiv era foarte puternic totusi RSI anunta prin divergenta negativa o viitoare schimbare de trend. Aceasta evolutie e confirmata apoi de trecerea RSI sub linia de la 50. Cine a vandut atunci a evitat trendul negativ ce a urmat.
